Кафедра цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень (ЦТПАР)
Постійне посилання колекціїhttps://dspace.mipolytech.education/handle/mip/22
Переглянути
2 результатів
Результати пошуку
Документ Чинники розвитку українського ринку корпоративних цінних паперів: економетричний аналіз(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019) Жерліцин, Д. М.Обсяги торгів та динаміка ринку корпоративних цінних паперів є ключовими індикаторами розвитку ринкових відносин та інвестиційного потенціалу країні. У статті розглянуто структурні та динамічні властивості українського ринку корпоративних цінних паперів. Визначено ключові фондові біржі України, що створюють інформаційні ресурси для визначення тенденцій українського ринку корпоративних цінних паперів. Створено інформаційно-аналітичну базу для подальшого аналізу фінансово-кредитних та фундаментальних індикаторів макроекономічного розвитку. Проведено кореляційно-регресійний аналіз базових показників фінансових ринків України та світу. Визначено ключові залежні змінні для цінових трендів українського ринку корпоративних цінних паперів. Запропоновано напрями подальшого дослідження тенденцій фінансових ринків на основі сучасних методів економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.Документ Статистичні властивості показників фінансових ринків(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019) Жерліцин, Д. М.Фінансові ринки генерують значні обсяги управлінської інформації щодо ключових тенденцій розвитку соціально-економічних систем різного рівня складності. Більшість сучасних підходів, що пов’язані з використанням інформації з фінансових ринків, заснована на базових припущеннях щодо статистичної значущості вибіркових даних. У роботі представлено оцінки ключових статистичних властивостей показників розвитку фінансових ринків. Розглянуто динаміку фондового ринку та ринку валют України, індикаторів світових фондових ринків, ринків криптовалют. Обґрунтовано перелік ключових фінансових активів, що можуть бути включені до класичних моделей інвестиційного портфеля. Доводяться гіпотези щодо нормального розподілу випадкових величних, пов’язаних із динамікою цін та прибутковістю ключових фінансових активів. Запропоновано напрями подальших досліджень тенденцій фінансових ринків на основі сучасних методів економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.