Нейромережеві методи прогнозування надійності українських банків
Вантажиться...
Дата
2018
Автори
Мінц, О. Ю.
DOI
10.33111/nfmte.2018.168
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Анотація
У статті запропоновано підхід до аналізу надійності комерційнихбанків із застосуванням багатошарових нейронних мереж і карт Ко‐хонена та проведено їх апробацію на прикладі банківської системи України з 2014 по 2018 роки з розбивкою на 3 періоди. У результаті експериментального дослідження отримано пропозиції щодо ефек‐тивніших варіантів архітектури нейронних мереж. Виявлено, що розв’язання задачі оцінки надійності банків у постановці кластери‐зації дає кращій результат, ніж у постановці класифікації. Експериментально обґрунтовано висновок, що швидка зміна умов функціонування сучасної банківської системи робить нее‐фективним використання аналітичних моделей із жорстко зада‐ними коефіцієнтами. Результати дослідження мають практичне значення та можуть використовуватися при визначенні потенційних партнерів у бан‐ківському секторі економіці.
Опис
Ключові слова
нейронна мережа , самоорганізаційна карта Кохонена , банкрутство , надійність банку , прогнозування
Бібліографічний опис
Мінц О. Ю. Нейромережеві методи прогнозування надійності українських банків. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2018. № 7. С. 168–187. DOI: 10.33111/nfmte.2018.168.