Факультет цифрових технологій та автоматизації виробництва
Постійне посилання на розділhttps://dspace.mipolytech.education/handle/mip/11
Переглянути
3 результатів
Результати пошуку
Документ Сryptocurrency market trends and fundamental economic indicators: correlation and regression analysis(ТОВ «ФІНТЕХАЛЬЯНС», 2021) Baranovskyi, O. I.; Kuzheliev, M. O.; Zherlitsyn, D. M.; Serdyukov, K.; Sokyrko, O. S.; Жерліцин, Д. М.The first cryptocurrency was born in 2008. Already today, virtual financial assets and tokens are a significant part of trading in global financial markets. The cryptocurrency market capitalization currently exceeds 600 billion U.S. dollars. However, there is a lot of discussion about cryptocurrency functions and the correlation between Bitcoin prices and the basic economic indices. Therefore, the purpose of the paper is to define the statistical substantiation of the influence of fundamental economic indicators on the market of virtual financial assets and the possibility of using cryptocurrency as the investment assets. This article is based on the theoretical principles and methods of econometric analysis; the system approach methods to define the main vehicles and trends of the international financial market. The study presents correlation analysis, regression models with paired and multiple variables. For these models, R-Studio instruments are the main tools of quality estimation and results interpretation. The article shows the results of the correlation analysis of Bitcoin’s U.S. dollar price dynamics and changes in the main stock, monetary market indicators, cryptocurrencies market tendency, levels of the United States fundamental economic indicators for the period from 2014 to 2021. Traditional multifactorial regression models are used to determine the level and the impact of individual indicators of the world stock market at the U.S. dollar price of Bitcoin. A comparison of the level of volatility of key investment financial assets in the market of cryptocurrencies and stock markets is carried out. The authors determine the level of correlation dependence and make a regression model of the impact of fundamental economic indicators and stock market trends on the dynamics of U.S. dollar prices for key cryptocurrencies. The article presents conclusions on trends and problems of using cryptocurrencies as an investment asset, considering volatility and profitability. Implementation of the results allows to clarify the economic essence of cryptocurrencies as a specific financial vehicle, as well as improving the existing models of investment management, considering the statistical characteristics of the virtual financial assets. The main direction of further research is to build models of medium-term prediction of prices for the main cryptocurrencies as an investment asset in conditions of changes in global financial markets, which must consider the fundamental economic indicators of the world economy and trends on key stock and commodity markets.Документ Чинники розвитку українського ринку корпоративних цінних паперів: економетричний аналіз(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019) Жерліцин, Д. М.Обсяги торгів та динаміка ринку корпоративних цінних паперів є ключовими індикаторами розвитку ринкових відносин та інвестиційного потенціалу країні. У статті розглянуто структурні та динамічні властивості українського ринку корпоративних цінних паперів. Визначено ключові фондові біржі України, що створюють інформаційні ресурси для визначення тенденцій українського ринку корпоративних цінних паперів. Створено інформаційно-аналітичну базу для подальшого аналізу фінансово-кредитних та фундаментальних індикаторів макроекономічного розвитку. Проведено кореляційно-регресійний аналіз базових показників фінансових ринків України та світу. Визначено ключові залежні змінні для цінових трендів українського ринку корпоративних цінних паперів. Запропоновано напрями подальшого дослідження тенденцій фінансових ринків на основі сучасних методів економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.Документ Статистичні властивості показників фінансових ринків(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019) Жерліцин, Д. М.Фінансові ринки генерують значні обсяги управлінської інформації щодо ключових тенденцій розвитку соціально-економічних систем різного рівня складності. Більшість сучасних підходів, що пов’язані з використанням інформації з фінансових ринків, заснована на базових припущеннях щодо статистичної значущості вибіркових даних. У роботі представлено оцінки ключових статистичних властивостей показників розвитку фінансових ринків. Розглянуто динаміку фондового ринку та ринку валют України, індикаторів світових фондових ринків, ринків криптовалют. Обґрунтовано перелік ключових фінансових активів, що можуть бути включені до класичних моделей інвестиційного портфеля. Доводяться гіпотези щодо нормального розподілу випадкових величних, пов’язаних із динамікою цін та прибутковістю ключових фінансових активів. Запропоновано напрями подальших досліджень тенденцій фінансових ринків на основі сучасних методів економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.