Кафедра цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень (ЦТПАР)
Постійне посилання колекціїhttps://dspace.mipolytech.education/handle/mip/22
Переглянути
13 результатів
Результати пошуку
Документ Hierarchical Fuzzy Method of Comparing Bank Products with Complex Tariff Packages(University of Tehran, 2021) Mints, A. Yu.; Zherlitsyn, D. M.; Khadzhynova, O.; Kamyshnykova, E. V.; Kalinin, O.; Мінц, О. Ю.; Жерліцин, Д. М.The article considers a method for solving an information asymmetry problem that is relevant for the banking sector. The authors compare bank products and services in which tariff packages are consist of different informational components. The principal feature of the proposed method is to focus on obtaining a subjective evaluation of the attractiveness of the Bank’s offers for specific target groups. This makes the proposed method relevant for Central and commercial banks, as well as for consumers of banking products. Since complex tariff packages of different banks contain not only many indicators but also different sets, it is impossible to directly compare them. The proposed method allows solving the main informational problems of traditional methods for comparing banking products. Using the Fuzzy Inference System (FIS) allows a flexible approach to the aggregation of singular indicators of tariff packages and simplifies the expert procedures. To make rules for fuzzy inference, linguistic constructions close to the natural language can be used. This makes it easier to fill the knowledge base. To solve the set tasks, a methodology for constructing hierarchical FIS is used. In comparison with non-hierarchical FIS it can reduce the requirements to the number of rules in fuzzy inference rule base and system implementation time. The experiments with the fuzzy inference system, which implements a corporate credit cards tariff packages comparison of four Ukrainian banks, showed the effectiveness of the proposed approach. The obtained numerical results are adequately interpreted for the highlighted groups of banking product consumers.Документ Сryptocurrency market trends and fundamental economic indicators: correlation and regression analysis(ТОВ «ФІНТЕХАЛЬЯНС», 2021) Baranovskyi, O. I.; Kuzheliev, M. O.; Zherlitsyn, D. M.; Serdyukov, K.; Sokyrko, O. S.; Жерліцин, Д. М.The first cryptocurrency was born in 2008. Already today, virtual financial assets and tokens are a significant part of trading in global financial markets. The cryptocurrency market capitalization currently exceeds 600 billion U.S. dollars. However, there is a lot of discussion about cryptocurrency functions and the correlation between Bitcoin prices and the basic economic indices. Therefore, the purpose of the paper is to define the statistical substantiation of the influence of fundamental economic indicators on the market of virtual financial assets and the possibility of using cryptocurrency as the investment assets. This article is based on the theoretical principles and methods of econometric analysis; the system approach methods to define the main vehicles and trends of the international financial market. The study presents correlation analysis, regression models with paired and multiple variables. For these models, R-Studio instruments are the main tools of quality estimation and results interpretation. The article shows the results of the correlation analysis of Bitcoin’s U.S. dollar price dynamics and changes in the main stock, monetary market indicators, cryptocurrencies market tendency, levels of the United States fundamental economic indicators for the period from 2014 to 2021. Traditional multifactorial regression models are used to determine the level and the impact of individual indicators of the world stock market at the U.S. dollar price of Bitcoin. A comparison of the level of volatility of key investment financial assets in the market of cryptocurrencies and stock markets is carried out. The authors determine the level of correlation dependence and make a regression model of the impact of fundamental economic indicators and stock market trends on the dynamics of U.S. dollar prices for key cryptocurrencies. The article presents conclusions on trends and problems of using cryptocurrencies as an investment asset, considering volatility and profitability. Implementation of the results allows to clarify the economic essence of cryptocurrencies as a specific financial vehicle, as well as improving the existing models of investment management, considering the statistical characteristics of the virtual financial assets. The main direction of further research is to build models of medium-term prediction of prices for the main cryptocurrencies as an investment asset in conditions of changes in global financial markets, which must consider the fundamental economic indicators of the world economy and trends on key stock and commodity markets.Документ Corporate Social Responsibility Impact on Financial Performance: a Case for the Metallurgical Industry(University of Naples "Federico II", 2021) Mints, A. Yu.; Kamyshnykova, E. V.; Zherlitsyn, D. M.; Bukrina, K.; Bessonova, A.; Мінц, О. Ю.; Жерліцин, Д. М.Assessing the impact of methods of corporate social responsibility management on financial performance is one of the key aspects to implement strategic management into practices. There are contradictory results of this impact’s study in the literature due to the difference in the applied methods of measuring variables, errors in models etc. The available literature is still inconclusive about this aspect, in particular, for the metallurgical industry, which plays a significant role in Ukrainian and world economy. The purpose of the paper is to evaluate the impact of corporate social responsibility on the company financial performance and to determine the financial efficiency of socially responsible initiatives for the metallurgical industry in particular. It proposes methodology for assessing the impact of corporate social responsibility on the corporate financial performance, and it uses data from a socially oriented balanced scorecard. The research methodology includes correlation and regression analysis with panel data techniques based on data from a balanced scorecard for a sample of four dominant market participants in the Ukrainian metallurgy in 2010-2018. Authors assess the level of corporate social responsibility by indicators of four perspectives, such as: internal processes, learning and growth, environmental, and relational perspective that characterizes the level of satisfaction of various stakeholder groups with the company’s activities in the field of corporate social responsibility. The initial data for the analysis have been taken from the financial and non-financial statements and results of expert assessment. The study uses linear and panel regression models with fixed and random effects in order to demonstrate the impact of four independent variables (internal processes, learning and growth, environmental, and relational perspectives) on the financial perspective as a dependent variable. The panel effects made it possible to obtain more accurate model’s parameters compared to simple linear regression model. The empirical finding from the study illustrates a strong and statistically significant relationship between the relational perspective, which is a corporate social responsibility indicator, and the financial perspective in the socially oriented balanced scorecard. This means that the costs of creating and maintaining a positive image of metallurgical companies are fully justified by improving their bottom line. Future research directions compare the effectiveness of statistical methods evaluating the impact of corporate social responsibility on the company financial performance with alternative methods, e.g. data mining techniques, in terms of forecasting accuracy.Документ Food security risk in Ukraine: assessment and forecast(Institute of Eastern European Research and Consulting, 2020) Voronenko, I.; Skrypnyk, A.; Klymenko, N.; Zherlitsyn, D. M.; Starychenko, Y.; Жерліцин, Д. М.Purpose. The paper’s purpose is to analyze and predict the food security indexin Ukraine and to estimate the risk level of its reduction.Methodology / approach. The following models are used for forecasting: the Holt’s two-parameter model –to forecast the dynamics of caloric content of the daily diet and integral food security index; the ARIMA model –for modeling the food economic affordability. The autocorrelation function structure analysis is used to determine the adequacy of the models. The article discusses the procedure of assessing food security risk based on the properties of the econometric forecast error. The annual data of Ukraine were used for assessing the forecasts for the time interval between 1995 and 2018. Results. The paper presentsthe results of predicting the food security index in the context of macroeconomic instability. The trend (deterministic) and random components for the level of calorie consumption are revealed.The forecast of food availability is presented. The forecast estimates of the Food Security Index of Ukraine for the period up to 2022 are considered. The assessment of price elasticities, household incomes and inflation for basic food products is made. As a result of assessing the level of macroeconomic instability, the structural elements of food security for Ukraine were identified. The article assesses the dynamics of changes in consumption of certain commodity items of foodstuff as components of food security. There is acreation of an alternative methodology for forecasting individual economic indices in the absence of stable trends in the economy of the country based on the use of econometric analysisproposed in the research.It substantiates the use of multi-step methods of forecasting economic indices.It isproved that the integrated forecast of the food security index of Ukraine is insatisfactory state and shows a slight upward trend during the period 2020–2022, but the risks of a decline in the integralindex are somewherebeyond satisfactory.Originality / scientific novelty. The results of the individual food security indicesforecast,and the integralFood Security Index of Ukraine analysisit is possible to state a satisfactory condition that is unlikely to change in the near future.The alternative forecasting method for individual economic parameters in conditions of the unstable national economy trends is firstly proposed.Practical value / implications.The reported forecast values indicate a decrease in the adequacy of consumption for most foodstuffs. This is most pronounced for the consumption of products of animal origin, which are far from the norm. The non-structural forecasts indicate current trends in the state of food security, which will persist if the impact on the food system by the general state of the country's economy remains unchanged.The main results of the study can be used to estimate the food affordability risks and risks of health deterioration for the population.Документ Dynamics of Forecasting the Development of Renewable Energy Technologies in Ukraine and Chile(Iran University of Science and Technology, 2020) Babenko, V.; Rayevnyeva, O.; Zherlitsyn, D. M.; Dovgal, O.; Goncharenko, N.; Miroshnichenko, T.; Жерліцин, Д. М.The processes of transformation of the energy space, namely the impact of alternative energy resources on it, are characterized by changes in the national economy in general and in the energy market in particular. The results of the analysis confirmed the significant dependence of electricity production indicators on renewable sources and such factors as GDP, CO2emissions, total electricity production, which requires improvement of organizational and economic bases for policy development of state support for renewable energy technologies incountries with exogenous factors. The interdependence between electricity production from renewable sources and economic indicators in Ukrainian-Chilean relations using macroeconomic multifactor analysis based on the correlation method allowed to identifythe most influential factors.Документ Чинники розвитку українського ринку корпоративних цінних паперів: економетричний аналіз(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019) Жерліцин, Д. М.Обсяги торгів та динаміка ринку корпоративних цінних паперів є ключовими індикаторами розвитку ринкових відносин та інвестиційного потенціалу країні. У статті розглянуто структурні та динамічні властивості українського ринку корпоративних цінних паперів. Визначено ключові фондові біржі України, що створюють інформаційні ресурси для визначення тенденцій українського ринку корпоративних цінних паперів. Створено інформаційно-аналітичну базу для подальшого аналізу фінансово-кредитних та фундаментальних індикаторів макроекономічного розвитку. Проведено кореляційно-регресійний аналіз базових показників фінансових ринків України та світу. Визначено ключові залежні змінні для цінових трендів українського ринку корпоративних цінних паперів. Запропоновано напрями подальшого дослідження тенденцій фінансових ринків на основі сучасних методів економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.Документ Капітальні інвестиції за регіонами України: аналіз територіальної нерівності та часових коливань(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020) Жерліцин, Д. М.; Мартинюк, Б. А.; Zherlitsyn, D. M.; Martyniuk, B. A.Сталий розвиток економіки країни значною мірою визначається збалансованістю інвестиційного потенціалу її окремих регіонів та ефективністю регіональної політики. У статті визначено особливості територіального розподілу економічного потенціалу України на базі аналізу нерівномірності надходження капітальних інвестицій за регіональною та часовою ознаками. Авторами проведено узагальнення сучасних підходів до оцінювання показників соціально-економічного розвитку регіонів, уточнено сутність понять «інвестиційний потенціал» та «інвестиційні ризики розвитку територій». Визначено підходи до аналізу рівня нерівномірності територіального розподілу економічних ресурсів. Авторами розглянуто сальдо приросту обсягів капітальних інвестицій як ключовий індикатор зміни інвестиційного потенціалу областей України. Визначено області зі значним рівнем щоквартального приросту капітальних інвестицій та значними коливаннями цього показника.Документ Моделювання ризику браку під час виробництва електричного устаткування(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020) Жерліцин, Д. М.; Іванькова, А. А.; Zherlitsyn, D. M.; Ivankova, A. A.У статті розглянуто особливості ризику виявлення браку підприємств з виробництва штучних продуктів електричного устаткування. Авторами здійснено постановка задачі мінімізації витрат внаслідок виявленого браку. Сформульовано модель оцінки додаткових абсолютних та відносних витрат, що пов’язані із системою управління ризиком виявлення бракованої продукції у пар-тії. За допомогою апарату теорії імовірності обґрунтовано метод розрахунку резервного фонду готових до випуску товарів, а також рівень додаткових затрат на кожну партію готової продукції. Цільовими критеріями моделі визначено рівень втрат від виявлення браку та додаткові витрати на покриття негативних наслідків ризику. Для підприємства з виробництва електричного устаткування здійснено апробацію практичної економічної ситуації. Отримані результати дали змогу визначити залежності величин відносного рівня ризику для кожної партії продукції.Документ Аналітичні та ринкові показники вартості підприємства(Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2019) Жерліцин, Д. М.; Zherlitsyn, D. M.Сучасний період розвитку підприємств України та вихід на світові ринки капіталу вимагають розширення підходів до оцінки ефективності бізнесу. У таких умовах у міжнародній та вітчизняній практиці активно застосовуються інструменти вартісно-орієнтованого управління підприємством. У статті визначено поняття та ключові напрями застосування вартісно-орієнтованого підходу до управління вітчизняними підприємствами. Уточнено аналітичні особливості визначення показника економічної доданої вартості підприємства. Обґрунтовано принципи оцінки ринкової доданої вартості підприємства. Досліджено стан торгів на фондовому ринку ПФТС щодо простих іменних акцій провідних емітентів. Проведено оцінку показників прибутковості, економічної та ринкової доданої вартості для виробничих підприємств, акції яких постійно представлено у торговельних сесіях фондового ринку. Визначено проблеми оцінки аналітичних та ринкових показників доданої вартості підприємства. Визначено напрями вдосконалення систем оцінки ефективності функціонування та розвитку підприємств.Документ Економетричний аналіз чинників інфляції в України(Класичний приватний університет, 2019) Жерліцин, Д. М.; Кучебо, О. С.; Zherlitsyn, D. M.; Kuchebo. O. S.Інфляція є важливим чинником розвитку економіки країни та інструментом бюджетної політики. Ключовим завданням цен-трального банку країни є підтримка курсу національної валюти, а інфляція є індикатором ефективності цієї політики. У роботі проведено ідентифікацію чинників, що впливають на рівень ін-фляції в Україні. Визначено суттєві чинники впливу та залежні змінні. Проведено оцінку параметрів щільності залежностей та значущості коефіцієнтів багатофакторної регресійної моделі за-лежності індексу споживчих цін від макроекономічних чинників. Представлено висновки щодо тенденцій та проблем у реалізації грошово-кредитної політики України за індикатором індексу спо-живчих цін. Сформульовано напрями подальших досліджень у прогнозуванні інфляційних та курсоутворюючих чинників роз-витку національної економіки та фінансової системи України.